美司法部调查CDS市场
2009年07月15日 大公网
奥巴马政府在金融监管改革草案中，曾建议全部场外衍生工具应得到票据交换所的担保或与金融监管当局注册。虽然草案的通过或将花去一年的时间，但政府却已开始向场外金融衍生工具“开刀”，Markit Group表示，美国司法部正在对信贷违约掉期合约(CDS)市场进行调查。
数据供应商Markit发言人奇克(Teresa Chick)称，该公司被告知，司法部正在展开对信贷衍生工具及相关市场的调查。Markit将与司法部配合，向其提供任何信息。她同时表示，该公司通过向所有市场参与者有偿提供独立金融数据产品，以加强其在信贷衍生市场的透明度与有效性。
民事调查拥有Markit的银行
据三名消息人士透露，反垄断部门本月已向拥有Markit的银行发出民事调查通告，以便裁定其是否通过不正当渠道获取价格信息。消息人士表示，司法部调查专员希望了解作为Markit股东及CDS价格与交易种类提供者的银行，是否得到了“特殊照顾”。通告要求接受调查的银行向司法部提供具体的交易金额与持有量，及信贷掉期合约的月度价值与其它信息。消息人士还称，调查内容亦包括Markit现有银行股东的持股状况与其是否尝试过沽出股票等。Markit的股东包括高盛、摩根大通与摩根士丹利等。
Markit的网站内容显示，其客户可获得信贷调期交易的全天与实时报价，这些报价则来自于华尔街的交易员。Markit会对这些价格信息进行复查，以确保这些数据的时效性与真实性。美国托管信托与清算公司(Depository Trust and Clearing Corp)数据显示，向逾1500名客户提供衍生工具与债券数据的Markit，涉及的相关证券价值达28万亿美元。
多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)行政总裁乌格拉(Lance Uggla)与古德(Kevin Gould)于二○○一年创立了Markit，并在二○○七年至二○○八年期间进行了一系列的收购活动，其收购对象包括拥有iTraxx与CDX信贷违约掉期指数的公司在内。
场外衍生交易额592万亿美元
美国政策当局此前曾计划对相关金额达592万亿美元的场外衍生交易市场加强监管，其中包括被指在今次金融海啸中兴风作浪的CDS。国际掉期与衍生工具协会(International Swaps and Derivatives Association)估计，CDS在七年内膨胀近一百倍，截至二○○七年底，这一市场的规模达到62万亿美元。
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